PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMHQ returned 9.32%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

XMHQ

1 день
0.41%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.83%
6 месяцев
7.79%
1 год
14.43%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.32%
10 лет*
12.97%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.83%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%3.99%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between XMHQ and JQUA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between XMHQ and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и JQUA

Секторы
XMHQ
JQUA

Промышленность

25.8%
7.4%

Здравоохранение

19.7%
7.1%

Финансовые услуги

15.1%
10.0%

Технологии

12.1%
42.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Энергетика

6.7%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

-

2.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
JQUA
7.4%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
JQUA
7.1%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
JQUA
10.0%

Технологии

XMHQ
12.1%
JQUA
42.9%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
JQUA
9.1%

Энергетика

XMHQ
6.7%
JQUA
3.1%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
JQUA
5.2%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
JQUA
5.5%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
JQUA
2.1%

Недвижимость

XMHQ

-

JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

XMHQ vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.73

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.44

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.87

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

11.78

-6.99

XMHQ vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и JQUA

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-32.92%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.13%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-16.81%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-22.47%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.55%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-4.15%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.74%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и JQUA

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.79% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.66%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.08%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.79%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

15.69%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.00%

+2.71%

Сравнение комиссий XMHQ и JQUA

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и JQUA

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and JQUA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.79%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 9.32% for XMHQ. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор