PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с FUND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND).

XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMHQ и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		12.96%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции FUND немного впереди с 12.85%.

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%

FUND

1 день
1.36%
1 месяц
-3.21%
С начала года
12.96%
6 месяцев
20.55%
1 год
40.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFVFUND с FDVV

Доходность на риск

XMHQ vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.07

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.69

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.84

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

12.67

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FUND равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.07

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между XMHQ и FUND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FUND

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FUND в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.00%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FUND

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FUND.

Загрузка...

Показатели просадок

XMHQFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-65.37%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.99%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.67%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.32%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.21%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-12.40%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FUND

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMHQFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.54%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.05%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

19.45%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

18.62%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

19.68%

+1.01%