PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Quality Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, XMHQ returned 14.99% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и ETHO

2026 (YTD)20252024
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%13.97%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between XMHQ and ETHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between XMHQ and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и ETHO

Секторы
XMHQ
ETHO

Промышленность

25.9%
15.9%

Здравоохранение

20.4%
12.3%

Финансовые услуги

14.3%
12.2%

Технологии

13.5%
28.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Энергетика

5.9%
0.3%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

-

6.3%

Промышленность

XMHQ
25.9%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
ETHO
12.3%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
ETHO
12.2%

Технологии

XMHQ
13.5%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
ETHO
10.2%

Энергетика

XMHQ
5.9%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
ETHO
4.3%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
ETHO
2.5%

Недвижимость

XMHQ

-

ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

XMHQ vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.11

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.96

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.03

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

15.62

-10.65

XMHQ vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и ETHO

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-25.50%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.82%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.34%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и ETHO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.33%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.38%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.26%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.70%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

19.34%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.34%

+1.28%

Сравнение комиссий XMHQ и ETHO

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и ETHO

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and ETHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 14.99% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.57% for XMHQ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор