Сравнение XMHQ с BRK-B
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.97%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.
XMHQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 12.97%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам XMHQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 8.83% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between XMHQ and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between XMHQ and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMHQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XMHQ
BRK-B
Сравнение XMHQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMHQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.02 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.05 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и BRK-B
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMHQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -53.86% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.42% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.95% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -26.58% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.57% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -9.36% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.07% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.53% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и BRK-B
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMHQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.95% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.78% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 14.38% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.12% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.44% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и BRK-B
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.55% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMHQ and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMHQ has higher volatility (4.79%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs BRK-B's -53.86%.
XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMHQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор