PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XME с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 14.85%/yr vs 24.16%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.85% против 24.16% соответственно.

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XME and XLK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.52

The correlation between XME and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и XLK

Секторы
XME
XLK

Сырьевые материалы

74.8%

-

Энергетика

24.1%
0.2%

Технологии

2.2%
99.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.8%
XLK

-

Энергетика

XME
24.1%
XLK
0.2%

Технологии

XME
2.2%
XLK
99.7%

Потребительский защитный сектор

XME
0.6%
XLK

-

Промышленность

XME
0.5%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

XLK

-

Финансовые услуги

XME

-

XLK

-

Здравоохранение

XME

-

XLK

-

Недвижимость

XME

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XME

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

XME vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.55

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.04

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

7.13

-3.67

XME vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и XLK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-82.05%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-15.92%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-25.66%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.56%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.56%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-10.33%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-34.84%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

5.34%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 8.26%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

9.89%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

20.95%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

24.54%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

25.58%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

24.80%

+8.07%

Сравнение комиссий XME и XLK

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and XLK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to XME (8.26%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 14.85% for XME. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.38% for XME.

XME is categorized as Materials, while XLK is Technology Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор