PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XME и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.75% против 21.00% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XME и XLK

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XME vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.13

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.71

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.97

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

6.31

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.13

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между XME и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XME и XLK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-82.05%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-15.92%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.56%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.56%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-11.04%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-35.17%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

4.98%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLK

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

8.12%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

16.49%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

27.05%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

24.72%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

24.33%

+8.64%