PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SQLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XME is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.62%/yr vs 6.36%/yr for SQLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности XME и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XME показывает доходность 14.54%, а SQLV немного выше – 14.65%.

XME

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.46%
С начала года
14.54%
6 месяцев
19.13%
1 год
85.74%
3 года*
35.87%
5 лет*
21.62%
10 лет*
19.09%

SQLV

1 день
1.67%
1 месяц
2.26%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.84%
1 год
28.43%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.54%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%18.72%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		14.65%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between XME and SQLV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.56

The correlation between XME and SQLV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и SQLV

Секторы
XME
SQLV

Сырьевые материалы

75.3%
4.2%

Энергетика

23.4%
4.4%

Технологии

2.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.7%

Промышленность

0.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.2%

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

18.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
SQLV
4.2%

Энергетика

XME
23.4%
SQLV
4.4%

Технологии

XME
2.2%
SQLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SQLV
8.7%

Промышленность

XME
0.4%
SQLV
10.3%

Коммуникационные услуги

XME

-

SQLV
5.3%

Потребительский циклический сектор

XME

-

SQLV
14.2%

Финансовые услуги

XME

-

SQLV
18.7%

Здравоохранение

XME

-

SQLV
18.0%

Недвижимость

XME

-

SQLV
0.6%

Коммунальные услуги

XME

-

SQLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Доходность на риск

XME vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.61

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.36

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.23

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

9.62

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMESQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.61

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XME и SQLV

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-48.34%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-8.84%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-26.86%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-26.86%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-0.01%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.13%

-8.94%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

2.96%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SQLV

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

4.46%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

11.46%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.53%

17.69%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

21.00%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

23.36%

+9.57%

Сравнение комиссий XME и SQLV

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SQLV

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SQLV в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.00%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SQLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.30%) compared to SQLV (4.46%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, XME leads with 21.62% vs 6.36% for SQLV. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.62% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.60% for SQLV.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор