Сравнение XME с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
XME и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XME и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 18.72% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.98% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.98%.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
SQLV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и SQLV
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
XME vs. SQLV — Ранг доходности на риск
XME
SQLV
Сравнение XME c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.83 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.30 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.44 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 4.90 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.83 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XME и SQLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и SQLV
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и SQLV
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -48.34% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -12.92% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -26.86% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -4.56% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -9.10% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.80% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и SQLV
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.28% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 12.41% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 22.08% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 21.04% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 23.49% | +9.48% |