PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XME и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 19.75% против 15.90% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XME и SPYG

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XME vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.04

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.62

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.75

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

6.81

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.04

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между XME и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SPYG

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XME и SPYG

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XMESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-67.63%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-13.76%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-32.67%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-32.67%

-29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-9.06%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-24.48%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.55%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SPYG

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.32%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

12.90%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

22.42%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

21.13%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

20.57%

+12.40%