Сравнение XME с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XME и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XME показывает доходность 6.14%, а SPYD немного ниже – 5.92%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 19.75% против 8.45% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и SPYD
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XME vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XME
SPYD
Сравнение XME c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.49 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 0.78 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.59 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 2.09 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.49 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XME и SPYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и SPYD
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XME и SPYD
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -46.42% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -12.35% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -22.25% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -46.42% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -4.70% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -6.24% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.47% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и SPYD
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 3.03% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 8.61% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 15.67% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 16.24% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 19.80% | +13.17% |