PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XME returned 85.37% vs 7.35% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XME и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%16.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XME and SHLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XME и SHLD

Секторы
XME
SHLD

Сырьевые материалы

74.9%

-

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
87.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
SHLD

-

Энергетика

XME
23.8%
SHLD

-

Технологии

XME
2.2%
SHLD
12.2%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SHLD

-

Промышленность

XME
0.4%
SHLD
87.8%

Коммуникационные услуги

XME

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

SHLD

-

Финансовые услуги

XME

-

SHLD

-

Здравоохранение

XME

-

SHLD

-

Недвижимость

XME

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

XME

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XME vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMESHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.30

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.61

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.37

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

0.90

+8.55

XME vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и SHLD

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-20.10%

-65.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-20.10%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-18.89%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-3.37%

-40.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

8.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SHLD

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

9.07%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

19.95%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

24.49%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

21.28%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

21.28%

+11.65%

Сравнение комиссий XME и SHLD

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SHLD

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SHLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, XME leads with 85.37% vs 7.35% for SHLD. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XME has performed better with a 85.37% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while SHLD is Aerospace & Defense. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.50% for SHLD.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор