PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.78%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XME и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-21.13%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between XME and QTUM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between XME and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и QTUM

Секторы
XME
QTUM

Сырьевые материалы

74.9%

-

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%
83.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
QTUM

-

Энергетика

XME
23.8%
QTUM

-

Технологии

XME
2.2%
QTUM
83.6%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
QTUM

-

Промышленность

XME
0.4%
QTUM
8.7%

Коммуникационные услуги

XME

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

XME

-

QTUM
0.7%

Финансовые услуги

XME

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

XME

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

XME

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

XME

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

XME vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.94

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.45

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

5.46

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

19.77

-10.19

XME vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и QTUM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-38.45%

-47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-15.26%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-25.39%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-38.45%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.42%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-8.24%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

4.21%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и QTUM

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

14.18%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

23.17%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

28.39%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

26.99%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

27.40%

+5.56%

Сравнение комиссий XME и QTUM

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и QTUM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and QTUM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 21.78% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while QTUM is Technology Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор