Сравнение XME с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares Global Materials ETF (MXI).
XME и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 19.75% против 11.59% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и MXI
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
XME vs. MXI — Ранг доходности на риск
XME
MXI
Сравнение XME c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.64 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.19 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.19 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 9.33 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.64 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XME и MXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и MXI
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок XME и MXI
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -68.44% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.18% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -28.76% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -39.52% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -7.33% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -18.19% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.79% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и MXI
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 8.48% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 15.20% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 21.37% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 19.44% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.37% | +12.60% |