Сравнение XME с METL
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. XME is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XME charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности XME и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у METL с доходностью -5.03%.
XME
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -16.99%
- 6 месяцев
- -19.88%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 14.85%
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -18.45%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XME и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -4.33% | 24.58% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | -5.03% | 28.19% |
Correlation
The correlation between XME and METL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. METL — Ранг доходности на риск
XME
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XME c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и METL
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки METL в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -27.99% | -57.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -27.99% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -9.82% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 44.35% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 44.35% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 44.35% | -11.48% |
Сравнение комиссий XME и METL
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и METL
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности METL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.05% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.38% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and METL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.38% for XME.
XME is categorized as Materials, while METL is Natural Resources. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для XME и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор