Сравнение XME с METL
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. XME is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XME charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности XME и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 1.46%.
XME
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 18.12%
METL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XME и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 3.62% | 24.58% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.46% | 28.19% |
Correlation
The correlation between XME and METL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. METL — Ранг доходности на риск
XME
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XME c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и METL
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -27.39% | -58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -23.07% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -8.71% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 45.11% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 45.11% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 45.11% | -12.19% |
Сравнение комиссий XME и METL
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и METL
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности METL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and METL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.35% for XME.
XME is categorized as Materials, while METL is Natural Resources. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для XME и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор