Сравнение XME с DHHF.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX).
XME и DHHF.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XME и DHHF.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 5.77% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -0.69% | 20.62% | 10.64% | 16.93% | -14.64% | 16.20% | 13.92% | 3.33% |
Разные валюты инструментов
XME торгуется в USD, в то время как DHHF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHHF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DHHF.AX с доходностью -0.69%.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
DHHF.AX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и DHHF.AX
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Доходность на риск
XME vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
XME
DHHF.AX
Сравнение XME c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.28 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.79 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.86 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 8.21 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.28 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XME и DHHF.AX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и DHHF.AX
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DHHF.AX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и DHHF.AX
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и DHHF.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -28.54% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -8.03% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -17.30% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.99% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -4.25% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.30% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и DHHF.AX
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.67% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 9.61% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 16.62% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 15.75% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 18.08% | +14.89% |