PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XME и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 19.75% против 7.71% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRIDAAAZX с IFRA

Сравнение комиссий XME и AAAZX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

XME vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.59

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.13

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.94

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

10.35

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.59

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между XME и AAAZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и AAAZX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XME и AAAZX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-40.45%

-45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-9.56%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-22.52%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-29.44%

-32.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-3.57%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-6.67%

-37.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

1.79%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и AAAZX

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

3.32%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

7.29%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

11.60%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

12.20%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

12.68%

+20.29%