PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - XMD.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMD.TO returned 11.93%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.72% соответственно.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

ZCN.TO

1 день
1.24%
1 месяц
5.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.16%
1 год
36.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.08%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Correlation

The correlation between XMD.TO and ZCN.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between XMD.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMD.TO и ZCN.TO

Секторы
XMD.TO
ZCN.TO

Сырьевые материалы

33.9%
18.4%

Промышленность

20.1%
10.3%

Энергетика

17.3%
17.5%

Финансовые услуги

8.3%
32.8%

Недвижимость

6.8%
1.6%

Коммунальные услуги

5.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.8%

Технологии

1.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.8%

Здравоохранение

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

XMD.TO
33.9%
ZCN.TO
18.4%

Промышленность

XMD.TO
20.1%
ZCN.TO
10.3%

Энергетика

XMD.TO
17.3%
ZCN.TO
17.5%

Финансовые услуги

XMD.TO
8.3%
ZCN.TO
32.8%

Недвижимость

XMD.TO
6.8%
ZCN.TO
1.6%

Коммунальные услуги

XMD.TO
5.4%
ZCN.TO
3.2%

Потребительский циклический сектор

XMD.TO
3.1%
ZCN.TO
3.8%

Технологии

XMD.TO
1.8%
ZCN.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

XMD.TO
1.6%
ZCN.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

XMD.TO
1.1%
ZCN.TO
1.8%

Здравоохранение

XMD.TO
0.7%
ZCN.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XMD.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.92

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

18.58

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-37.18%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-9.30%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-12.25%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-16.25%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-37.18%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-4.76%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.99%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и ZCN.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.63%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

10.37%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

12.71%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.10%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.99%

+1.94%

Сравнение комиссий XMD.TO и ZCN.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.

XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор