Сравнение XMD.TO с HCA.TO
XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XMD.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMD.TO returned 16.25%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMD.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
XMD.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 11.93%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMD.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMD.TO iShares S&P/TSX Completion Index ETF | 13.89% | 41.38% | 23.55% | 10.01% | -4.90% | 13.78% | 22.50% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XMD.TO and HCA.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between XMD.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMD.TO и HCA.TO
Секторы
XMD.TO
HCA.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
XMD.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XMD.TO
HCA.TO
-
Энергетика
XMD.TO
HCA.TO
-
Финансовые услуги
XMD.TO
HCA.TO
Недвижимость
XMD.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
XMD.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMD.TO
HCA.TO
-
Технологии
XMD.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XMD.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XMD.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XMD.TO
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMD.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XMD.TO
HCA.TO
Сравнение XMD.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMD.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 7.87 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 35.72 | -23.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMD.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 5.16 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.22 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок XMD.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMD.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -17.82% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -8.52% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -12.51% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -17.82% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | 0.00% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -3.35% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.87% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMD.TO и HCA.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMD.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.21% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 11.28% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.99% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.12% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.10% | +1.83% |
Сравнение комиссий XMD.TO и HCA.TO
XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMD.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMD.TO iShares S&P/TSX Completion Index ETF | 0.82% | 0.97% | 1.58% | 1.91% | 2.24% | 1.17% | 1.91% | 2.55% | 2.44% | 1.76% | 1.97% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMD.TO and HCA.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.
XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор