PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

HCA.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и FCCM.NEO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.65

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

3.36

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.67

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

15.45

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.65

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

-0.10

+2.14

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и FCCM.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-67.22%

+49.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.36%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.59%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-16.76%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-53.20%

+49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.18%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.86%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

16.93%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.35%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

30.53%

-15.45%