PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO).

HCA.TO и PMIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.72%9.01%5.20%7.58%-6.32%1.90%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью -0.72%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

PMIF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и PMIF.TO

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOPMIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

1.54

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.14

+3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.28

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.71

+4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

6.71

+19.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOPMIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.54

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.67

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.56

+1.47

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и PMIF.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.45%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, примерно равная максимальной просадке PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и PMIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-18.30%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-3.22%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-10.25%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.02%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.89%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.82%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и PMIF.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.77%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

2.47%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

3.59%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

4.73%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

5.85%

+9.23%