PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

HCA.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		-0.14%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

HCA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
11.27%
1 год
48.91%
3 года*
34.39%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и VCE.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.65

1.88

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

2.44

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.37

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.66

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.87

12.45

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.88

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

1.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.75

+1.24

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и VCE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.46%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и VCE.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-35.92%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.79%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.90%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-3.40%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.76%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.31%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и VCE.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеют волатильность 5.12% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.38%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.41%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.94%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

12.68%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.96%

+0.08%