Сравнение HCA.TO с HEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).
HCA.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и HEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.65% | 51.09% | 33.32% | 20.31% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.43% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.
HCA.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 36.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCA.TO и HEB.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Доходность на риск
HCA.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
HEB.TO
Сравнение HCA.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.08 | 4.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 5.19 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 6.13 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 26.07 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 4.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 2.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HCA.TO и HEB.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.35% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и HEB.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -14.82% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.86% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.38% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.51% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.89%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.39% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.41% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.63% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.72% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.72% | +2.36% |