PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

HCA.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%37.48%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%7.03%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и LMAX.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

-0.03

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

0.07

+5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.01

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

-0.19

+6.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

-0.34

+26.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа LMAX.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

-0.03

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.33

+1.71

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и LMAX.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-15.87%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.62%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.93%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.90%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.13%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и LMAX.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.06%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.66%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

16.64%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.70%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

13.70%

+1.38%