PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

XMAR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и TLTW

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий XMAR и TLTW

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

XMAR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.05

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.28

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

3.35

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

-0.03

+1.96

Корреляция

Корреляция между XMAR и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и TLTW

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и TLTW

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-18.61%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.80%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.02%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-8.49%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.21%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.46%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.80%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.88%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

11.55%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

11.55%

-5.91%