PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAR с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAR и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и RDVI


Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.


XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
10 лет*

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Сравнение комиссий XMAR и RDVI

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.


Доходность на риск

XMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMARRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

6.52

+4.36

XMAR vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMARRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.06

+0.87

Корреляция

Корреляция между XMAR и RDVI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и RDVI

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.


Просадки

Сравнение просадок XMAR и RDVI

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и RDVI.


Загрузка...

Показатели просадок


XMARRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-18.35%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-12.65%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.27%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.80%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMARRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.38%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

10.48%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

18.54%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

17.04%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

17.04%

-11.40%