Сравнение XMAR с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
XMAR и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.99% | 10.30% | 10.10% | 10.30% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
XMAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и RDVI
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
XMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск
XMAR
RDVI
Сравнение XMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 6.52 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.06 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и RDVI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и RDVI
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и RDVI
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -18.35% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -12.65% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.27% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.80% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и RDVI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.38% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 10.48% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 18.54% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 17.04% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 17.04% | -11.40% |