PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

XMAR и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и FJUL

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%18.39%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -1.57%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG

Сравнение комиссий XMAR и FJUL

И XMAR, и FJUL имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

XMAR vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.89

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.80

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.75

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.03

+0.90

Корреляция

Корреляция между XMAR и FJUL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и FJUL

Ни XMAR, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и FJUL

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-13.08%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.62%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.92%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и FJUL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.65%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.55%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

12.09%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

10.91%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

10.68%

-5.04%