Сравнение XMAR с FEBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).
XMAR и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и FEBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.99% | 10.30% | 10.10% | 10.30% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 17.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.
XMAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и FEBT
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Доходность на риск
XMAR vs. FEBT — Ранг доходности на риск
XMAR
FEBT
Сравнение XMAR c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.80 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 8.95 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и FEBT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и FEBT
Ни XMAR, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и FEBT
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и FEBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -13.19% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -8.86% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.54% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.22% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.71% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и FEBT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.93% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 6.14% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 12.60% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 9.88% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 9.88% | -4.24% |