PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XMAR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и DMAR

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XMAR и DMAR

И XMAR, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.08

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

13.69

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.03

+0.86

Корреляция

Корреляция между XMAR и DMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и DMAR

Ни XMAR, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и DMAR

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-9.84%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.15%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.91%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и DMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.94%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.71%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.59%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.06%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.05%

-1.41%