PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с DECW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

XMAR и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и DECW

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.56%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT

Сравнение комиссий XMAR и DECW

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DECW в 0.74%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

XMAR vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.08

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.79

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.31

+0.59

Корреляция

Корреляция между XMAR и DECW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и DECW

Ни XMAR, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и DECW

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-8.76%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.67%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.58%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.90%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и DECW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.54%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.47%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

8.56%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.22%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.22%

-1.58%