PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XMAR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и DDEC

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий XMAR и DDEC

И XMAR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.21

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

11.53

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.09

+0.84

Корреляция

Корреляция между XMAR и DDEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и DDEC

Ни XMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и DDEC

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-10.22%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.46%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.92%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.55%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.63%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.99%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

6.92%

-1.28%