PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 13.88% for UNOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и UNOV

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%1.90%

Correlation

The correlation between XMAG and UNOV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between XMAG and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и UNOV

Секторы
XMAG
UNOV

Технологии

25.3%
36.2%

Финансовые услуги

17.3%
11.9%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Промышленность

12.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Технологии

XMAG
25.3%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
UNOV
8.4%

Промышленность

XMAG
12.6%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
UNOV
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
UNOV
10.1%

Энергетика

XMAG
5.5%
UNOV
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
UNOV
10.9%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
UNOV
2.3%

Недвижимость

XMAG
2.9%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с UJUNUNOV с QUALUNOV с QQQ

Доходность на риск

XMAG vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.50

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.63

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.08

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.01

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.92

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XMAG и UNOV

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-13.84%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-4.52%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и UNOV

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.11%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

4.67%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

5.58%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

6.83%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

7.72%

+7.38%

Сравнение комиссий XMAG и UNOV

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и UNOV

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and UNOV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.80%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs 13.88% for UNOV. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UNOV.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор