Сравнение XMAG с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
XMAG и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и UNOV
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
XMAG vs. UNOV — Ранг доходности на риск
XMAG
UNOV
Сравнение XMAG c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.25 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и UNOV
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и UNOV
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -13.84% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.78% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.93% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.69% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.23% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и UNOV
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.73% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 4.56% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 8.51% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 6.78% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 7.77% | +7.69% |