PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMAG с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XMAG is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past year, XMAG returned 20.23% vs 19.30% for SIXA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

XMAG

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.34%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и SIXA

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.34%15.63%-1.52%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%-2.51%

Correlation

The correlation between XMAG and SIXA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between XMAG and SIXA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SIXA

Секторы
XMAG
SIXA

Технологии

26.7%
19.2%

Финансовые услуги

17.2%
7.7%

Здравоохранение

13.7%
14.5%

Промышленность

11.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
23.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.9%

Энергетика

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
13.9%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

XMAG
26.7%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.2%
SIXA
7.7%

Здравоохранение

XMAG
13.7%
SIXA
14.5%

Промышленность

XMAG
11.6%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
SIXA
23.2%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
SIXA
3.9%

Энергетика

XMAG
4.6%
SIXA
4.8%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
SIXA
5.0%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.0%
SIXA
13.9%

Недвижимость

XMAG
2.6%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

XMAG
2.6%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

XMAG vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.18

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.28

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.47

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

13.14

-1.13

XMAG vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SIXA

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-18.38%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-5.59%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.95%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SIXA

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.40%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.99%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.89%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

12.78%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

13.28%

+1.80%

Сравнение комиссий XMAG и SIXA

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SIXA

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SIXA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (3.47%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SIXA's -18.38%.

On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs 19.30% for SIXA. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.46% for XMAG.

They also come from different issuers: Defiance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор