Сравнение XMAG с JEDI
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 3.68% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between XMAG and JEDI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. JEDI — Ранг доходности на риск
XMAG
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMAG c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и JEDI
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -45.26% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -45.26% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -12.33% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 52.37% | -40.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 52.37% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 52.37% | -37.29% |
Сравнение комиссий XMAG и JEDI
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и JEDI
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and JEDI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for JEDI.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор