PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAG с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

XMAG и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAG и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAG и GRNY

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-0.77%15.63%-2.93%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

XMAG

1 день
0.39%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий XMAG и GRNY

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Доходность на риск

XMAG vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.77

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.29

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

7.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между XMAG и GRNY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и GRNY

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMAG и GRNY

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAGGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-24.18%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-11.63%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.46%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.34%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.12%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и GRNY

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.52%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAGGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.03%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

14.33%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

24.49%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

23.96%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

23.96%

-8.52%