PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с WUGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. XLY is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, XLY returned 7.39%/yr vs 17.46%/yr for WUGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности XLY и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 27.53%.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%64.96%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%

Correlation

The correlation between XLY and WUGI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.71

The correlation between XLY and WUGI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и WUGI

Секторы
XLY
WUGI

Потребительский циклический сектор

97.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
12.1%

Технологии

0.9%
70.5%

Промышленность

0.1%
9.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
WUGI
6.3%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
WUGI
12.1%

Технологии

XLY
0.9%
WUGI
70.5%

Промышленность

XLY
0.1%
WUGI
9.3%

Сырьевые материалы

XLY

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

WUGI
0.1%

Энергетика

XLY

-

WUGI
0.0%

Финансовые услуги

XLY

-

WUGI
1.8%

Здравоохранение

XLY

-

WUGI
0.2%

Недвижимость

XLY

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

XLY

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

XLY vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.96

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.62

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.53

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

8.34

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.96

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XLY и WUGI

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.41%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-17.99%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-27.49%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-56.41%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.72%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.66%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.45%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и WUGI

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.17%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.19%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

19.54%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.21%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

30.75%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

30.88%

-8.83%

Сравнение комиссий XLY и WUGI

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и WUGI

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WUGI в 17.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and WUGI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.19%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.46% vs 7.39% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.46% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.76% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Esoterica. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор