PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLY с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с WANT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLY returned 6.21%/yr vs -8.57%/yr for WANT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XLY charges 0.13%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности XLY и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -18.75%.

XLY

1 день
-1.62%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-5.23%
С начала года
-2.94%
1 год
5.66%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
12.18%

WANT

1 день
-4.96%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-23.75%
С начала года
-18.75%
1 год
-4.72%
3 года*
4.76%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.94%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%-7.72%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-18.75%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%

Correlation

The correlation between XLY and WANT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

1.00

The correlation between XLY and WANT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и WANT

Секторы
XLY
WANT

Потребительский циклический сектор

99.0%
99.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.3%

Технологии

0.9%
0.9%

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
99.0%
WANT
99.0%

Коммуникационные услуги

XLY
1.5%
WANT
0.3%

Технологии

XLY
0.9%
WANT
0.9%

Промышленность

XLY
0.1%
WANT
0.1%

Сырьевые материалы

XLY

-

WANT

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

WANT

-

Энергетика

XLY

-

WANT

-

Финансовые услуги

XLY

-

WANT

-

Здравоохранение

XLY

-

WANT

-

Недвижимость

XLY

-

WANT

-

Коммунальные услуги

XLY

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с ^GSPCXLY с XLB
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с QQQWANT с SCHDWANT с ^SIXYWANT с TECLWANT с SOXL

Доходность на риск

XLY vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.27

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.11

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-0.27

+1.36

XLY vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа WANT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и WANT

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-85.89%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-41.27%

+26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-63.53%

+37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-85.89%

+46.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-60.84%

+53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-43.31%

+33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

17.44%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и WANT

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.99%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

17.27%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

41.82%

-27.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

55.32%

-36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

71.13%

-47.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

71.33%

-49.24%

Сравнение комиссий XLY и WANT

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и WANT

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности WANT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.54%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XLY and WANT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WANT has higher volatility (17.27%) compared to XLY (5.99%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, XLY leads with 6.21% vs -8.57% for WANT. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLY has performed better with a 6.21% return vs -8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

XLY has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.54% for WANT.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WANT is Leveraged Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.98% for WANT.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор