PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WANT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с SOXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -8.57%/yr vs 30.59%/yr for SOXL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WANT charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности WANT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.

WANT

1 день
-4.96%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-23.75%
С начала года
-18.75%
1 год
-4.72%
3 года*
4.76%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-4.92%
1 месяц
-42.07%
6 месяцев
123.00%
С начала года
222.32%
1 год
396.01%
3 года*
69.66%
5 лет*
30.59%
10 лет*
52.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-18.75%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		222.32%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-20.49%

Correlation

The correlation between WANT and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between WANT and SOXL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WANT и SOXL

Секторы
WANT
SOXL

Потребительский циклический сектор

99.0%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
99.0%
SOXL

-

Технологии

WANT
0.9%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
SOXL

-

Промышленность

WANT
0.1%
SOXL

-

Сырьевые материалы

WANT

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

WANT

-

SOXL

-

Энергетика

WANT

-

SOXL

-

Финансовые услуги

WANT

-

SOXL

-

Здравоохранение

WANT

-

SOXL

-

Недвижимость

WANT

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

WANT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с ^SIXYWANT с TECL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

WANT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WANTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.19

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.81

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

7.26

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

23.96

-24.23

WANT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и SOXL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-90.46%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-54.96%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-87.88%

+24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-90.46%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.84%

-54.96%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-34.95%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

16.63%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 17.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

58.54%

-41.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

109.77%

-67.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

125.03%

-69.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.13%

111.99%

-40.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

101.43%

-30.10%

Сравнение комиссий WANT и SOXL

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и SOXL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.54%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.54%) compared to WANT (17.27%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 30.59% vs -8.57% for WANT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 17.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 30.59% return vs -8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.01% for SOXL.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор