PortfoliosLab logo
Сравнение WANT с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WANT и SOXL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WANT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
82.22%
WANT
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.15

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

WANT:

0.74

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

WANT:

1.09

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.14

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

WANT:

0.48

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

WANT:

22.93%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

WANT:

74.36%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

WANT:

-70.62%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -43.27%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%.


WANT

С начала года

-43.27%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

4.12%

5 лет

10.63%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WANT и SOXL

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WANT: 0.15
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WANT: 0.74
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WANT: 1.09
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.14
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WANT: 0.48
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.48
WANT
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и SOXL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SOXL в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
1.25%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WANT и SOXL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.62%
-83.12%
WANT
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 44.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.91%
76.13%
WANT
SOXL