Сравнение XLY с W
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while W (Wayfair Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLY returned 12.63%/yr vs 5.87%/yr for W. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLY и W
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у W с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции W по среднегодовой доходности: 12.63% против 5.87% соответственно.
XLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 12.63%
W
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -25.74%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам XLY и W
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.60% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
W Wayfair Inc. | -27.81% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
Correlation
The correlation between XLY and W is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between XLY and W shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. W — Ранг доходности на риск
XLY
W
Сравнение XLY c W - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLY | W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.81 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLY | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XLY и W
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и W.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -93.01% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -51.78% | +36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -71.49% | +45.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -92.75% | +53.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -93.01% | +53.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -79.02% | +73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -44.38% | +34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 22.70% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и W
Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.17%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 19.76% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 45.58% | -32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 62.51% | -44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 79.91% | -56.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 74.87% | -52.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и W
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как W не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLY and W have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (19.76%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs W's -93.01%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLY и W
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор