Сравнение XLY с W

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у W с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции W по среднегодовой доходности: 11.88% против 5.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа W равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLY и W составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как W не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и W.

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 7.36%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.