Сравнение XLY с VZ
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLY и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.78% против 4.44% соответственно.
XLY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.78%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам XLY и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -2.16% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between XLY and VZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between XLY and VZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. VZ — Ранг доходности на риск
XLY
VZ
Сравнение XLY c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.43 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.06 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLY и VZ
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -50.66% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -13.32% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -14.93% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -38.38% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -41.21% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.96% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -14.82% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.23% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и VZ
Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.19%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.87% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 17.91% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 22.78% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.66% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 20.36% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и VZ
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLY and VZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLY и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор