PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с VXF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 12.32%/yr for VXF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLY charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности XLY и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции VXF немного отстают с 12.32%.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
30.15%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between XLY and VXF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.81

The correlation between XLY and VXF shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и VXF

Секторы
XLY
VXF

Потребительский циклический сектор

97.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.3%

Технологии

0.9%
19.8%

Промышленность

0.1%
19.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

14.6%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
VXF
9.7%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
VXF
3.3%

Технологии

XLY
0.9%
VXF
19.8%

Промышленность

XLY
0.1%
VXF
19.3%

Сырьевые материалы

XLY

-

VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

VXF
2.7%

Энергетика

XLY

-

VXF
5.1%

Финансовые услуги

XLY

-

VXF
14.6%

Здравоохранение

XLY

-

VXF
13.3%

Недвижимость

XLY

-

VXF
6.0%

Коммунальные услуги

XLY

-

VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

XLY vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.22

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.76

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

9.71

-7.65

XLY vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и VXF

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-58.03%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.21%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-26.92%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-36.39%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-41.72%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.61%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.54%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.90%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и VXF

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.53%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.27%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.83%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.41%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.33%

-0.25%

Сравнение комиссий XLY и VXF

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и VXF

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and VXF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.53%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 12.32% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор