Сравнение XLY с VNQ
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLY и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 12.78% против 5.65% соответственно.
XLY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.78%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам XLY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -2.16% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between XLY and VNQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between XLY and VNQ has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
XLY
VNQ
Сравнение XLY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.90 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLY и VNQ
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -73.07% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.34% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -17.46% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -34.48% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -42.40% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -13.61% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.65% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и VNQ
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.72% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.77% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.54% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.84% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 20.72% | +1.36% |
Сравнение комиссий XLY и VNQ
И XLY, и VNQ имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и VNQ
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLY and VNQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLY has higher volatility (6.19%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 5.65% for VNQ. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLY and VNQ have the same expense ratio: 0.13% per year.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.77% for XLY.
XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VNQ is REIT. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLY и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор