PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с FXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

XLY и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.16% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с FXD:
FXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH

Сравнение комиссий XLY и FXD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.47

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

2.43

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между XLY и FXD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и FXD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что сопоставимо с доходностью FXD в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок XLY и FXD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-65.27%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.35%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-33.74%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-49.54%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-10.60%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-11.00%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.04%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и FXD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.67%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.90%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

24.35%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

22.52%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.57%

-1.60%