Сравнение XLY с BTC-USD
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLY returned 12.92%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.92% против 56.48% соответственно.
XLY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 12.92%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам XLY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -0.50% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between XLY and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between XLY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLY
BTC-USD
Сравнение XLY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.73 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.26 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLY и BTC-USD
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -85.30% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -51.21% | +36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -51.21% | +25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -76.67% | +37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -83.80% | +44.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -46.91% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -42.38% | +32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 34.75% | -29.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и BTC-USD
Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 12.14% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 34.59% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 35.62% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 44.55% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 56.55% | -34.46% |
Часто задаваемые вопросы
XLY and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to XLY (6.44%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs BTC-USD's -85.30%.
XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор