PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с SILJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.89%/yr vs 9.57%/yr for SILJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности XLV и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 5.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции SILJ немного отстают с 9.57%.

XLV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.37%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.24%
1 год
14.31%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.89%

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.83%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between XLV and SILJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.14

Сравнение распределения секторов XLV и SILJ

Секторы
XLV
SILJ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
SILJ

-

Сырьевые материалы

XLV

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

XLV

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

SILJ
0.2%

Энергетика

XLV

-

SILJ

-

Финансовые услуги

XLV

-

SILJ
0.3%

Промышленность

XLV

-

SILJ

-

Недвижимость

XLV

-

SILJ

-

Технологии

XLV

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

XLV

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

XLV vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.73

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.51

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

6.43

-3.15

XLV vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и SILJ

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-79.04%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-39.16%

+28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-39.16%

+22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-50.08%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-70.06%

+41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-27.77%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-41.40%

+34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

15.27%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SILJ

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.96%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

21.97%

-17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

47.52%

-36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

57.06%

-42.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

44.87%

-30.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

46.44%

-29.86%

Сравнение комиссий XLV и SILJ

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SILJ

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SILJ в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and SILJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to XLV (4.96%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.89% vs 9.57% for SILJ. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.89% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while SILJ is Silver. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор