PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

XLV и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XLV и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и JDOC

2026 (YTD)202520242023
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%8.05%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTECJDOC с IHE

Сравнение комиссий XLV и JDOC

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.47

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.75

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.62

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

1.53

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между XLV и JDOC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и JDOC

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности JDOC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и JDOC

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-20.87%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.68%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.17%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.01%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.95%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и JDOC

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.65%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.95%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.05%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.32%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.32%

+2.21%