PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, XLV returned 16.13% vs 0.00% for GERM. XLV charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности XLV и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и GERM

2026 (YTD)20252024
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%-9.90%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XLV и GERM

Секторы
XLV
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

XLV

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

GERM

-

Энергетика

XLV

-

GERM

-

Финансовые услуги

XLV

-

GERM
0.4%

Промышленность

XLV

-

GERM

-

Недвижимость

XLV

-

GERM

-

Технологии

XLV

-

GERM

-

Коммунальные услуги

XLV

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

XLV vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок XLV и GERM

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

0.00%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

0.00%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

0.00%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

0.00%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.00%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и GERM

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

0.00%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

0.00%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

0.00%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

0.00%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

0.00%

+16.57%

Сравнение комиссий XLV и GERM

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и GERM

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV has higher volatility (5.04%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, XLV leads with 16.13% vs 0.00% for GERM. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLV has performed better with a 16.13% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for GERM.

XLV tracks Health Care Select Sector Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор