Сравнение XLUS.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
XLUS.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.07% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и SPXP.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
SPXP.L
Сравнение XLUS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.07 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.87 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и SPXP.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и SPXP.L
Ни XLUS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и SPXP.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -25.46% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -10.33% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -20.77% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -25.46% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.71% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.54% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.05% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и SPXP.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.89% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.37% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.81% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.59% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.84% | +1.18% |