PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUS.L с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUS.L с PAVE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLUS.L returned 9.40%/yr vs 18.24%/yr for PAVE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 18.01%.

XLUS.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.66%
С начала года
7.87%
1 год
14.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.64%

PAVE

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.01%
1 год
25.12%
3 года*
21.31%
5 лет*
18.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUS.L и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.87%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%5.55%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		18.01%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between XLUS.L and PAVE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.16

Сравнение распределения секторов XLUS.L и PAVE

Секторы
XLUS.L
PAVE

Коммунальные услуги

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

20.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

75.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

XLUS.L
100.0%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

XLUS.L

-

PAVE
20.2%

Коммуникационные услуги

XLUS.L

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

XLUS.L

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

XLUS.L

-

PAVE
0.2%

Энергетика

XLUS.L

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

XLUS.L

-

PAVE

-

Здравоохранение

XLUS.L

-

PAVE

-

Промышленность

XLUS.L

-

PAVE
75.0%

Недвижимость

XLUS.L

-

PAVE

-

Технологии

XLUS.L

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с C300.LXLUS.L с FUTYXLUS.L с UTIL.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с IUSU.L
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

XLUS.L vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUS.LPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.26

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.87

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.12

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

7.24

-4.10

XLUS.L vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и PAVE

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUS.LPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-44.08%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.91%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-26.23%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-26.23%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.99%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.20%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.48%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и PAVE

Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUS.LPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.22%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

16.26%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

20.06%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.69%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.37%

-6.25%

Сравнение комиссий XLUS.L и PAVE

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и PAVE

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUS.L and PAVE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор