PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с GSFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 13.34%/yr for GSFTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как GSFTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSFTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.34% соответственно.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

GSFTX

1 день
0.66%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
23.11%
3 года*
14.02%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		9.16%7.62%17.01%5.05%6.36%27.46%4.59%23.25%1.29%9.77%

Correlation

The correlation between XLUP.L and GSFTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.34

The correlation between XLUP.L and GSFTX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

XLUP.L vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.42

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.25

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.53

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

15.82

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.42

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и GSFTX

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки GSFTX в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-24.63%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-5.03%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-16.22%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-16.22%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-24.55%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

0.00%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.78%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.44%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и GSFTX

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.73%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.06%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

9.43%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.87%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.30%

+2.04%

Сравнение комиссий XLUP.L и GSFTX

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и GSFTX

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.96%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and GSFTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор