Сравнение XLUP.L с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLUP.L и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или XLU.
Основные характеристики
| XLUP.L | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.27% | 26.82% |
| Дох-ть за 1 год | 30.49% | 36.03% |
| Дох-ть за 3 года | 10.34% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 8.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 10.62 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 16.05% |
| Макс. просадка | -29.94% | -52.27% |
| Текущая просадка | -2.75% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и XLU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUP.L показывает доходность 26.27%, а XLU немного выше – 26.82%. За последние 10 лет акции XLUP.L превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и XLU
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и XLU
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и XLU
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и XLU
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.23%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.