Сравнение XLUP.L с PMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).
XLUP.L и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или PMLP.L.
Основные характеристики
| XLUP.L | PMLP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.10% | 37.80% |
| Дох-ть за 1 год | 28.01% | 38.14% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 23.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 7.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 23.62 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 14.03% | 13.67% |
| Макс. просадка | -29.94% | -17.16% |
| Текущая просадка | -2.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и PMLP.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и PMLP.L
С начала года, XLUP.L показывает доходность 26.10%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 37.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и PMLP.L
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и PMLP.L
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.82% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и PMLP.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и PMLP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и PMLP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.