Сравнение XLUP.L с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLUP.L и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или VPU.
Основные характеристики
| XLUP.L | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 25.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 32.22% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 8.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.33% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 15.79% |
| Макс. просадка | -29.94% | -46.31% |
| Текущая просадка | -5.05% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и VPU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и VPU
С начала года, XLUP.L показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции XLUP.L превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и VPU
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и VPU
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и VPU
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и VPU
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.01% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.